Você já ouviu falar em Fundos Quantitativos? Eles são Fundos de Investimentos com uma estratégia de gestão específica. Ela se baseia em algoritmos e inteligência artificial.
Muitos investidores ainda não conhecem essa possibilidade. No entanto, é importante entender como os fundos realmente funcionam e quais são as suas características. Afinal, ter esses fundos na sua carteira de investimentos pode trazer vantagens interessantes e diversificação, a depender do seu perfil e objetivos.
Para você entender melhor como eles funcionam, preparamos este artigo sobre os Fundos Quantitativos. Continue para descobrir quais são suas vantagens e se vale a pena investir em um. Confira!
O que são Fundos Quantitativos?
Como você viu, os Fundos Quantitativos — ou Fundos Quant — são Fundos de Investimento com uma estratégia diferenciada. Eles são formas de se investir de modo coletivo e utilizando uma gestão profissional para a negociação do portfólio.
Todos os Fundos de Investimento funcionam, basicamente, da mesma forma. O investidor compra uma cota do fundo escolhido e participa dos resultados da gestão. No entanto, há tipos diferentes de fundos — e estratégias diferentes na gestão.
De modo geral, os Fundos Quant são fundos do tipo de Ações ou Multimercado. Assim como em outros modelos, os gestores têm a responsabilidade de fazer a negociação dos ativos e derivativos. Entretanto, eles contam com ajuda da tecnologia.
A ideia é contar com um algoritmo desenvolvido especificamente para a negociação dos investimentos. Logo, a decisão de compra e venda é feita baseada em modelos matemáticos de análises robustas de mercado.
Como eles funcionam?
Como você viu, a estratégia quantitativa funciona baseada em inteligência artificial. Os profissionais da área desenvolvem modelos matemáticos com base no comportamento do mercado em um período. Eles utilizam parâmetros históricos e identificam padrões de oscilação.
O objetivo dos algoritmos é buscar características e indicativos de que determinado ativo valorizará ou perderá valor. Com uma análise histórica e quantitativa, ou seja, com uma grande base de dados, é possível desenvolver hipóteses e encontrar conclusões.
Criado o algoritmo, ele é posto a teste. Essa prova é chamada de back-test, que verificará, na prática, a viabilidade da estratégia. Nela, o modelo matemático é utilizado em um determinado período no passado com os ativos escolhidos.
Se ele determinar com certa precisão como as variações de preços ocorreram e tomar boas decisões, pode ser aprovado. Nessa hora, é analisada, principalmente, a relação entre o risco e a rentabilidade das negociações.
Após diversos back-tests, o algoritmo pode ser aprovado e utilizado no Fundo Quant. Com isso, os investidores que adquirem as cotas do fundo contam com a inteligência artificial para agregar à estratégia. Ela ficará responsável pela tomada de decisão.
Ou seja, o modelo matemático é que fará os cálculos e previsões sobre as variações das aplicações. Dessa forma, é possível selecionar ativos ou derivativos para compor o fundo.
